Индикатор VWAP: как его использовать, стратегии и советы профессионалов

На уровне цены 18.10 вы можете наблюдать прорыв выше критической точки сопротивления на 5-минутном графике. Сценарий сосредоточен на длинных позициях при ежедневных прорывах выше линии VWAP. Вам также может быть полезно использовать VWAP в сочетании с другими индикаторами. Размеры свечей на графике объема ниже могут непосредственно влиять на силу реакции VWAP, отделяя его от запаздывающей скользящей средней, обычно представленной пурпурной линией.

Что такое Осциллятор Макклеллана и как его использовать в трейдинге

Но между бесплатной версией для МТ4 и платными версиями VWAP для платформ МТ4, Thinkorswim, QUIK и фондового рынка есть существенные отличия. Профессиональные трейдеры используют платные пакеты, в которые в том числе входит и VWAP с расширенными настройками (например, пакеты от Volfix и ClusterDelta). В бесплатных версиях VWAP использует тиковые данные отдельного брокера, а так как у каждого брокера они разные, то и результат будет отличаться.

Наибольшее количество сделок и их объемы проходят в первые несколько свечей. С его помощью можно рассчитать значение индикатора на любом временном интервале от той точки, на которую вы кликнете мышкой. «Медведи» пытаются продавить цену вниз, но цена снова отталкивается от линии VWAP в сторону основного тренда.

Упрощенная версия VWAP для МТ5, пересечение линий индикатора разного периода сигнализирует о возможном развороте. Возможно, самым критическим подводным камнем, которого следует избегать, является полагание исключительно на VWAP как на самостоятельный индикатор. VWAP может быть чувствителен к рыночному шуму, особенно на акциях с низким объемом или в периоды волатильной торговли. К счастью, VWAP является достаточно отзывчивым индикатором, однако трейдерам следует быть осторожными, полагаясь исключительно на VWAP для принятия мгновенных решений. Это не является большой проблемой, так как большинство индикаторов основаны на исторических данных, но необходимо быть осведомленным об этом. Повторное вступление в позицию обычно рассматривается, когда цена приближается к VWAP, в сочетании с подтверждением от других индикаторов.

Что такое SMA Индикатор и как использовать простую скользящую среднюю в трейдинге

В отличие от простой средней, VWAP дает более четкое представление о рыночных настроениях и направлении цен, подчеркивая периоды с высокой торговой активностью. “Хотя стратегии VWAP относительно просты по своей сути, их реализация может быть сложной.” Изменение этого числа приводит к смещению VWAP в прямом или обратном направлении относительно текущего рынка. VWAP можно использовать как на внутридневных интервалах (секунды, минуты, часы), так и на дневных, месячных, годовых, десятилетних и вековых интервалах.

Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

Сигнальная свеча, которая пересекает VWAP и закрывается ниже, появляется в 10.00. Если внутри дня появляется второй сигнал, то он игнорируется. Тем не менее, сигналы оказываются достаточно точными.

Изменении цены в узких пределах характеризуется ценами выше и ниже Жалко на это смотреть VWAP. Назначение индикатора очень простое, но может быть очень полезным, особенно когда используется для подтверждения торговых сигналов. VWAP похож на скользящую среднюю, когда цена выше VWAP, цены растут, а когда цена ниже VWAP, цены падают.

Преимущества и недостатки использования индикатора

Это два разных названия одного индикатора, которые имеют одну и ту же суть. VWAP — Volume Weighted Average Price или средняя цена, взвешенная по объему. В первом случае можно применять внутридневные стратегии торговли, построенные на движении цены внутри канала. Вход в рынок необходимо осуществлять в момент отскока цены от линии VWAP. Принцип торговли с индикатором VWAP аналогичен трейдингу по канальным индикаторам. В индикаторе VWAP учитывается торговый объем по каждому таймфрейму.

Ограничения применения VWAP

• Она направлена на трейдеров, стремящихся получить прибыль от ценовых пробоев, и иллюстрируется на 5-минутном графике акций GameStop (GME), волатильного торгового инструмента.
• Учитывает объем сделок каждого периода интервала.
• Сигнальной является свеча, которая закрылась ровно в полночь, потому уже на следующей свече можно было бы открывать сделку.
• Когда это происходит с увеличением объёма продаж, это является надёжным подтверждением для открытия короткой позиции.

При этом, длинная позиция может рассматриваться, когда ценовой график находится выше обеих линий. Средневзвешенное по объему может применяться в канальных стратегиях. Тем не менее, его сигналы похожи на сигналы скользящего среднего. Индикатор VWAP не является трендовым в прямом смысле слова, а лишь подтверждает зоны, где сосредоточена высокая ликвидность. В настройках предусмотрены различные варианты усреднения цены. Таким образом VWAP подтверждает направление тренда.

Что такое VWAP индикатор в трейдинге?

• Необходимо ориентироваться на центральную линию индикатора и ее положение относительно цены.
• Или оценка направления движения VWAP и расположение индикатора выше/ниже цены.
• Как индикатор VWAP, так и скользящие средние являются важными инструментами технического анализа, используемыми для определения трендов и принятия обоснованных торговых решений.
• Алгоритм автоматически распределяет общий объем заявки на отдельные ордера внутри одной сессии.
• Как и средние скользящие, VWAP скорее вспомогательный, подтверждающий трендовые сигналы.

Во втором случае — открывать сделки по дополнительным сигналам. В основе торговой системы может лежать построение каналов из Volume Weighted Average Price с разными периодами или параметрами отклонений Deviation. Это торговая система, направленная на оптимизацию рисков и максимизацию прибыли, построенная на индикаторе VWAP.

Как индикатор VWAP, так и скользящие средние являются важными инструментами технического анализа, используемыми для определения трендов и принятия обоснованных торговых решений. Наконец, оно поддерживает вас в управлении рисками, помогая установить уровни стоп-лосса и тейк-профита на основе близости цены к VWAP. Во-вторых, оно помогает точно определить точки входа и выхода, что особенно ценно в условиях волатильного рынка.

Условия открытия длинной/короткой позиции:

MVWAP имеет в настройках стандартный вариант установки периода. И хотя на длинные таймфреймы VWAP накладывать никто не запрещает, его сигналы теряют свою точность. Он редко используется самостоятельно и не является прогнозным.

Как и средние скользящие, VWAP скорее вспомогательный, подтверждающий трендовые сигналы. Стратегия с большем уровнем риска предусматривает более ранее открытие сделки. При открытии сделки на свече, на которую указывает стрелка (консервативная стратегия) и установке трейлинга длинной 20 пунктов прибыль составила бы 20 пунктов. Для надежности можно дождаться нескольких спадающих свечей подряд. Сигнальной является свеча, которая закрылась ровно в полночь, потому уже на следующей свече можно было бы открывать сделку.

VWAP также помогает вам в оценке рисков, предоставляя данные о том, насколько текущая цена отклоняется от средней цены, поддерживаемой объемом торгов. Оптимальные настройки для индикатора VWAP (объемно-взвешенная средняя цена) могут зависеть от таких факторов, как ваш торговый подход, актив, который вы торгуете, и выбранный вами временной интервал. Вы можете использовать эту линию, чтобы оценить, находятся ли текущие цены выше или ниже средней цены, взвешенной по объему торгов. Или оценка направления движения VWAP и расположение индикатора выше/ниже цены.

При внутридневной торговле трейдеры используют показания индикатора для выбора момента открытия сделки на покупку, когда цена будет ниже линии VWAP. Например, если у MVWAP установлен период 10, то текущее значение индикатора будет соответствовать среднему арифметическому значений VWAP за последние 10 свечей. VWAP (объемно-взвешенная средняя цена), в сочетании с дополняющими индикаторами, подобранными под ваш стиль, может стать вашим секретным оружием для достижения успеха. Эта стратегия предоставляет комплексный подход к торговле медвежьими разворотами, комбинируя использование свечей Хейкинаши и индикатора VWAP (объёмно-взвешенная средняя цена). В заключение, уникальная способность VWAP интегрировать данные объема в расчеты средней цены делает его незаменимым инструментом в вашей торговой стратегии.

Во всем остальном версии индикатора расходятся. Если сравнить код, то у разных версий есть только одно сходство — цена каждой свечи взвешивается, то есть умножается на ее же объем. Одна из существенных проблем VWAP — разные версии индикатора. Если нужно найти усредненную линию цены с учетом новостного фактора, устанавливаем AVWAP на свечу в момент выхода новости и получаем нужное значение. Например, для дневного периода индикатор показывает средневзвешенную цену за текущий день.